工具变量需要做哪些检验

工具变量检验有哪些 

工具变量检验主要包括以下几种：

1. 弱工具变量检验：这种检验主要是为了判断工具变量是否存在弱IV问题。常用的统计量有Kleibergen-Paap Wald rk F统计量，其临界值可以由Stata在回归时给出。对于CDW统计量和KP W rk F统计量，需要从估计偏误和检验水平扭曲两个方面进行判断是否存在弱IV问题。

2. 过度识别检验：这种检验的前提是模型至少是恰好识别的，也就是有效IV至少与内生解释变量一样多。常用的统计量有Sargan统计量、Hansen J统计量和C统计量。这些统计量可以用来判断所有IV是否都是外生的，拒绝原假设意味着至少有一个IV不是外生的，与扰动项相关。

3. 内生性检验：这种检验的前提是存在内生解释变量，即随机扰动项中有遗漏变量与解释变量相关。常用的检验为“豪斯曼检验”，如果拒绝H 0，则说明x2为内生解释变量，需要使用工具变量法，反之则说明所有的解释变量均外生，则应使用OLS。

需要注意的是，这些检验并不是独立的，一般情况下，这四个值都会看，基本上几个值都是同向变化的。